Ziel dieser Forschergruppe ist es, Probleme anzugehen, die im Schnittfeld von Finanzierung und Versicherung liegen. In der aktuellen Marktsituation ist dies von besonderem Interesse, da das derzeitige Niedrigzinsumfeld sowohl eine große Herausforderung für die Versicherungsunternehmen als auch eine wichtige Triebkraft der Aktienmärkte darstellt. Dies zeigt die hohe Aktualität dieses Vorhabens einerseits und das enorme Potenzial für zukünftige Entwicklungen andererseits.

Die wichtigsten Themen, die wir anstreben, sind hybride Derivate, die Eigenkapital und Zinsen als Basiswerte haben. Diese Art von Derivaten erscheint naturgemäß in aktiengebundenen Versicherungsprodukten, Variable Annuities und anderen Finanzprodukten aus dem Bereich der Renten- und der Lebensversicherung. In einem ersten Schritt entwickeln wir grundlegende Ergebnisse zu solchen Anlagen, insbesondere nach Bewertungs- und Risikomanagementmethoden. Wir werden auch die wichtige Frage des Modellrisikos anhand von Methoden aus dem Bereich Robuste Finanzierungen und Bayessche Finanzierungen behandeln. Der zweite Schritt besteht darin, diese Ergebnisse anzuwenden, indem spezifische industrierelevante Probleme untersucht und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden.